Apresento-vos de uma forma muito rápida uma estratégia de trading que vi num video na internet. Não me lembro do autor.
Abraço
JP
Errata: Aos 0:56 onde se fala em momento "beer" deve-se entender como "momento bear"
Há 5 anos
segunda-feira, 4 de agosto de 2008
Estratégia de Trading - Sugestão
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
7 comentários:
Boa tarde, Paionense.
Obrigado pela partilha destes videos assim como desta estratégia que me parece também ser bastante boa.
Julgo que uma forma de programar isso no ProRealTime poderá ser qualquer coisa do tipo:
MM20[5]<= MM50[5]
MM20[0]> MM50[0]
MM50[5] <= MM150[5]
MM50[0] > MM150 [0]
Isto é, ele ia buscar todas as acções cujas MM20 à 5 dias atrás fosse inferior à MM50 e hoje já fosse superior, aplicando-se o mesmo à MM5 versus MM150 (para Bull).
Cumprimentos.
Olá
Muito obrigado pelo seu comentário
Vamos experimentar como funciona
Abraço
JP
Já experimentei mas dá-me erro :(
jp,
o esquema que deixei foi apenas para dar 1 ideia muito por alto de como poderá ser feito 1 ProScreener para esse tipo de situações.
Foi o que me lembrei quando estava a ver o video e ainda nem sequer tive tempo para o por em funcionamento.
Abraço.
jp,
Verifica se as seguintes acções do NYSE correspondem àquele Screener do cruzamento das Medias móveis:
ACV, GD, AVP, CDR e FSS
Olá
De facto a ACV e a GD correspondem.
A AVP e CDR não.
A FSS também não é um sinal perfeito, e sendo assim não vale a pena.
Apesar de dar alguns resultados positivos e outros negativos este screener é bem melhor do que tentar encontrar uma agulha num palheiro :)
Agora temos é depois de ter o screener fazer a AT clássica de modo a estabelercer pontos de entrada e saída.
Outra coisa, temos de considerar apenas acções com mais de 5$ e 1000000 de volume diário.
Abraço
JP
indicator1 = Average[20](close)
indicator2 = Average[50](close)
indicator3 = Average[200](close)
c1 = (indicator1- indicator2)
c2 = (indicator2-indicator3)
c3 = (indicator3-indicator1)
c4=abs(c1)+abs(c2)+abs(c3)
c5=(c4<=(0.02*close))
criteria = Volume
SCREENER[c5] (criteria AS "Volume")
************
Testa para ver se é isso que queres. Na linha c5=(c4<=(0.02*close)), o valor de 0.02 é a percentagem máxima de distancia entre as MM em relação ao close de hoje. Neste caso, a distancia máxima entre as MM seria 2% do valor de close de hoje. Podes tambem substituir o (0.02*close) por um valor fixo, mas fica menos dinamico e menos adaptado ao preço.
Vou começar a vir aqui diariamente porque gosto bastate do blog e assim tambem ajudo com a programação.
Abraço
Enviar um comentário