Sentado em Cima das Mãos

Boa Tarde

Este fim de semana não haverá vídeo.
No momento actual dos mercados, na minha opinião, o melhor é mesmo ficar parado e ver no que isto vai dar. Apesar de todos os índices manterem a sua tendência Bear no curto, médio e longo prazo as mexidas e remexidas "ilegais" e únicas de um governo num mercado livre como o americano podem obviamente estilhaçar qualquer estratégia. Numa gíria futebolística diríamos que o campo está inclinado (culpa do árbitro?)

Deste modo, o melhor é mesmo aguardar e ver no que isto vai dar, tendo em consideração que em situações normais e com as verdadeiras regras do mercado nesta altura estaríamos bem mais abaixo.

Abraço
JP

SPX e PSI20 - 21 de Setembro 2008

Olá bom dia!
Deixo-vos um ponto de situação de onde penso que estamos em termos de técnicos.

Ainda estou com o tempo apertado pelo para já é o que se arranja.

Abraço
JP

De volta ao activo!

Boa Tarde

Voltei de férias e finalmente com uma decisão no que diz respeito aos mercados. O suporte dos 1200 foi quebrado e este movimento do sp500 poderá ir até aos 1o7x, digo eu.

Neste momento, estou completamente liquido a aguardar.

Tive uns problemas com o computador o que me impede de fazer uma actualização da lista do blog e de alguns indices. Assim que possa coloco novo post.

Até breve

Abraço
JP

Férias, exames e desilusões!

Boa Tarde...

Meus amigos, é chegada a minha hora de ir gozar um pouco das férias que me restam. Estarei de volta depois de 15 de Setembro.

A última semana tem sido muito complicada do ponto de vista de trading, académico e isso acaba por se reflectir na parte pessoal.

Do ponto de vista de trading, perdi a minha disciplina com que tinha conseguido amealhar consideráveis mais valias e investi em CFD´s do Índice do SPX. Entrei curto a 1290, com stop a 1303 (mais ou menos) Exacto!!! Apanhei o fim do topo e fui stopado. Eu sabia que ia cair e antecipei-me, foi fatal! Depois, fiz uma asneira ainda maior tentei fazer overtrading para tentar compensar as perdas e acabei pior.

Conclusão, fui indisciplinado e mais uma vez perdi pela falta de disciplina. Eu já devia saber isto, porque já me aconteceu antes, mas fui teimoso e pensei que poderia alterar a personalidade do meu trading e ganhar. Enganei-me. Quando sou fiel à minha forma de trading consigo mais valias. Quando invento ____-me!!!


Num outro campo: Académico! Como a maior parte de vós sabe, ando a tentar entrar em Medicina através de um concurso especial para quem já tem licenciatura.
Pois, a prova de acesso foi hoje na Covilhã e correu horrivelmente. Mais um ano sem conseguir, já começo a desesperar. (Desculpem o desabafo!)

Como estão a ver, estas férias acabam por vir mesmo a calhar, numa altura em que tenho de reflectir sobre o meu futuro a vários níveis. E todos eles acabam por influenciar o modo e a confiança com que estamos no trading.

Finalmente, quero agradecer a todos os que acompanham este blog os vossos comentários simpáticos, desejar-vos os melhores negócios e dizer-vos um até já.

Abraço
JP

The Coiled Spring - por Jorge Cardoso

Este algoritmo é uma versão alterada de um bullish engulfing, pelo menos é isso que parece. Testei varias maneiras de implementar o algoritmo, que basicamente procura flags de baixa em tenderia bullish. O problema é que a condição que tens que diz que o valor do low de hoje tem de ser superior ao valor de low de há 5 dias atrás não tem muita lógica pois assim não permites ou pelo menos restringes o comportamento da flag de baixa. Sendo assim, ajustei algumas coisinhas para tentar melhorar, do meu ponto de vista, essa condição mas os resultados não me parecem muito promissores... pelo menos do ponto de vista técnico... mas espero pela tua análise! :)

indicator1 = Average[60](close)
c1 = (indicator1 >= 5.0)

indicator2 = Average[60](Volume)
c2 = (indicator2 >= 500000.0)

c3 = (close > open)


HighPoint = HIGHEST[5](high)
Advance = HighPoint - high
c4 = (0 < diference1=" HIGHEST[5](high)" diference2="high-low" c7="diference1<3*diference2" lowpoint =" LOWEST[5](low)" advance2 ="Average[5](low)" c5 =" (0" indicator3 =" Average[20](close)" indicator4 =" Average[50](close)" c6 =" (indicator3">= (indicator4*(1.08)))

indicator5 = Average[5](close)
c8 = (indicator5 <= (indicator3)) criteria = Volume SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 and c8] (criteria AS "Volume")

Cumprimentos

Jorge Cardoso

A minha análise, assim à primeira vista, é que estás a dar um excelente contributo a todos os leitores deste blog. Muito Obrigado pela tua ajuda.

Vou fazer um vídeo só baseado nos resultados deste sistema e vamos acompanhando à parte. À primeira vista parece-me bem. Parece apanhar as acções terminam a tendência de baixa e iniciam com pivot de alta.
Depois falo melhor no video.

Abraço
JP

Nova Lista do Blog

Novo

SP500, NDX, PSI20

Ola, novamente!

Neste vídeo analiso os principais índices e dou uma olhadela às acções que me parecem mais interessantes no Psi20.

Apesar da votação ter demonstrado grande interesse às análises ao psi20, essa não é bem a minha forma de negociar pelo que poderei dar uma vista de olhos por lá, mas o blog manter-se-á com o objectivo primário com que foi criado.

Ponderarei fazer alguns videos de AT básica quando tiver um pouco de mais tempo.

Abraço
JP

Actualização da lista do Blog

Bom dia, mais uma vez!

Último update de Agosto

Abraço
JP

The Coiled Spring

Novo Trading System

Mais uma vez solicito aos leitores que assim demonstrem interesse, que comentem e testem os vários sistemas aqui deixados.


The Coiled Spring

Market Type
• Bullish: strongly trending markets
• Bullish: weakly trending markets
• Range-bound markets

Definition: The coiled spring gets its name from
the narrowing range the stock trades in over the
last seven to twenty trading days as shares consolidate
at or near its new high. This range can
trade sideways or it can downtrend slightly, but it
should not be trading at an upward angle. The
key to the pattern is that the trading range, in
general, is getting tighter and tighter.

Características

• Note that in this setup we pay no attention to
indicators. This is a pure pattern play. All we
need are the two moving averages, the 20 MA
and the 50 MA, and some trendlines.
• Use the moving averages to determine that the
stock is weakly or strongly uptrending (see preceding
definition).
• Draw in trendlines over the top and bottom of
the coiled spring. It should form a triangular
shape of some kind due to the narrowing trading
range of the coil but should not be angled
upward.
• It is essential that the coiled spring last at least
seven but no more than 20 trading days. It is also
essential that no part of the coil extend to or
beyond the 50 MA. It can pass over the 20 MA,
but not the 50 MA.
• Buy signal: The coiled spring itself puts the stock
on the shortlist. A break of the trendline drawn
over the tops of this coil marks the buy signal. A
close below the lower trendline negates the coiled
spring, and so we delete it from our watch list.

The Screening Tool

• For the last market close:
• All stocks with . . .
• 60-day simple moving average of volume for today
is greater than 500,000.
• 60-day simple moving average of close for today
is greater than 10.
• Daily close for today is greater than or equal to
daily open for today.
• Daily high for today is less than or equal to
daily high for five days ago.
• Daily low for today is greater than or equal to
daily low for five days ago.
• 20-day simple moving average of close for today
is greater than 50-day simple moving average of
close for today times 1.08.

Ou

• For the last market close:
• All stocks with . . .
• 60-day simple moving average of volume for today
is greater than 500,000.
• 60-day simple moving average of close for today
is greater than 10.
• 50-day simple moving average of close for today
is less than 20-day simple moving average of
close for today.
• Daily Average Directional Index (ADX) line
(14) for today is less than daily ADX line (14)
for 20 days ago times 0.41.

Ponto de Situação

Bom dia
Com a proximidade das minhas férias começo a diminuir as minhas posições no mercado. Como já deixei escrito num comentário noutro post já saí da BBL na quinta-feira e ontem foi activado o stop na ZLC aos 27, com um excelente ganho.

Entretanto, tentei entrar curto nuns CFD´s sobre o SPX na quinta-feira, por causa de uma divergência enorme que havia na MACD que acabou por não resultar. Os 1290 acabaram por não servir de resistência e foi stopado um pouco mais acima, retirando alguns dos ganhos desta semana. De qualquer forma a semana acaba por ser bem positiva.

Na próxima semana a minha disponibilidade será menor e na outra será mesmo férias e descanso total.
Já seleccionei uns livros para ler, todos sobre trading :)

Neste fim-de-semana vou tentar deixar mais um trading system, uma análise às acções do blog e aos índices mais importantes.

Grande abraço e até já
JP

The Pullback is Back :)

Ola, novamente!

Aos mais distraídos um leitor do blog com conhecimento em programação deixou nos comentários o screener do Sistema "The PullBack"

Como devem compreender, para mim é impossível testar todos os sistemas pois demoram semanas e às vezes meses a testar a a chegar a resultados convincentes.

Também não acho correcto estar a privar-vos do conhecimento dos sistemas que vou conhecendo pois a intenção é a partilha e muito me agradaria que de certa forma contribuísse para o vosso sucesso nos mercados.

Assim sendo quem os quiser testar e ir comentando como está a correr, mesmo que seja em paper trading está à vontade.

Fica aqui então o Sistema "the Pullback" com todos os créditos e agradecimentos para o Jorge Cardoso

Aqui esta ele:

********************************

indicator1 =weightedAverage[20](close)
indicator2 =weightedAverage[50](close)
c1 = (indicator1 > indicator2)

indicator3= weightedAverage[50](close)
indicator4 =weightedAverage[200](close)
c2 = (indicator3 > indicator4)

indicator5 = close
c3 = (indicator5 >= 5.0)

indicator6 = Volume
c4 = (indicator6 >= 500000.0)

indicator7 = Stochastic[5,3](close)
c5 = (indicator7 < criteria =" Volume" c6="indicator5[0]" c7="close"> open

indicator8 = SuperTrend[9,21]
c8=indicator8 < indicator9 =" SuperTrend[4,21]" c9="indicator9">

****************************

As condições estão ai todas. Tem mais umas restrições que usa o supertrend com dois tipos de multiplicadores para tentar seleccionar apenas aqueles que estão bullish em longo prazo e estão bearish em muito curto prazo (3/4 dias). Em relação aos reversal patterns, ainda não criei código para engulfing e para o piercing (so tenho para doji e para hammer) e por isso o reversal pattern tem de ser feito a olho

Continua com este blog porque estou a adorar... Ainda descobrimos um método único de bater constantemente o mercado Era bom era!!

Bons investimentos!

Abraço

Jorge Cardoso

Abraço
JP

BBL - Em boa posição?

Deixo-vos o gráfico da BBL, recomendada pelos melhores analistas financeiros e para além disso numa posição técnica muito interessante.



Deixo-vos também o gráfico do ETF do sector


Abraço
JP

Trading System - Média Móveis + Stoch + Uptrend

Uf!

Se isto dá trabalho! O último vídeo acabou por me dar mais trabalho do que os outros 2 juntos :)

Bem, neste vídeo, explico finalmente o sistema que tenho vindo a utilizar desde há uns largos meses para cá. Combina o uso do Stochastics (embora eu use o stochastics momentum index) das médias móveis para definir a trend com a AT mais clássica. Infelizmente por falta de tempo não consegui analisar calmamente os resultados do screener, se acharem necessário depois faço um vídeo nesse sentido.

Aqui a principal intenção é tentar apanhar o pullback, idependentemente da localização do preço em relação às média móveis mas sim em relação ao stochastic (sinal de oversold) e agir após a inversão (ou numa zona de suporte, vela bullish ou cruzamento do %K com o %D do Stoch)

Não sei se me consegui explicar bem, vão dando o vosso feedback, dizendo se gostaram, o que acharam e do que discordam.


Abraço
JP

Breve análise ao PSI20 e S&P500

Olá, novamente!

Deixo-vos a minha pequena visão acerca do PSI20 e S&P500.

Para já nada mais há acrescentar, excepto que de facto é sempre importante irem dando o vosso feedback. Já criei vários sistemas de avaliação do blog e da minha actuação com o mínimo esforço. Têm as estrelinhas que é só clicar, podem enviar mail (link directo) para hometradingvideos@gmail.com (canto superior direito) e já podem colocar comentário sem ter iniciar qualquer sessão do gmail, por isso é so facilidades.

Abraço
JP

Update de 24/08/2008

Olá, bom dia!

Deixo-vos mais um update lista do blog, com mais algumas sugestões.

Abraço
JP

Errata: Na EVVV onde digo upershadow deve entender-se lowershadow

The PullBack

Boa noite, nos próximos tempos e sempre que possa vou deixar-vos exemplos de sistemas de trading que vou encontrando nos livros que vou lendo.

Se alguma alma caridosa, eu sei que elas andam aí (Jorge Cardoso, por exemplo), as quiser passar para o screener do ProRealTime (PRT), era espectacular.

É óbvio, que para mim é absolutamente impossível testar todos os sistemas que irei cá colocar, por isso se alguém quiser fazer paper trading durante uns tempos e depois deixar o seu report, penso que todos ganharíamos com isso. Isto não é um espaço meu, é nosso, pelo que será sempre bem-vindo alguém que queira colaborar.

Assim sendo, e dando início às hostilidades, deixo-vos o "The Pullback"

THE PULLBACK


Market Type This setup is best used in:


• Bullish: strongly trending markets

• Bullish: weakly trending markets


Key Indicators In the pullback setup, there are three key
indicators:

1 - First, you should identify an uptrending stock
that has pulled back either into an
upsloping 20 MA, between the 20 MA and the 50
MA, or all the way to the 50 MA. If this pullback
point coincides with, or lies near, an upsloping
trendline drawn under the lows of the uptrend, so
much the better.


2 - Second, along with the price pullback there must
be a sharp dip in the stochastics indicator (5,3
period) to or below the oversold 20 line. This
confirms that the stock is in an oversold
condition.


3 - Third, the current candlestick must register a
bullish reversal candle of some kind (hammer,
engulfing, piercing, or doji). If the current
candlestick shows a bearish candle, or a red or
black candle of any kind (close lower than the
open), then this is a wait-and-see condition. You
should make a note to check that stock again the
next trading day.


The Screening Tool


• 60-day simple moving average of volume for today
is greater than 500,000.

• 60-day simple moving average of close for today
is greater than 15.

• The chart has a bullish engulfing pattern for today
(you can also run this with piercing, hammer,
or doji selected as well).

• 20-day simple moving average of close for today
is greater than 50-day simple moving average of
close for today.

• Daily close for today is less than daily close for
five days ago times 1.15.

Basicamente, este é o sistema que tenho usado e que disse que mais tarde o revelaria. é o meu sistema desde há uns bons 3 ou 4 meses com bons resultados. Eu uso médias móveis de diferentes períodos e não consigo colocar a ultima opção no screener no PRT. Se entretanto se se demonstrarem interessados faço um video de como colocar este screener a funcionar.
É um sistema para longos, havendo o mesmo para curtos


Para já é tudo!
Abraço e boa noite

P.S. - É impressão minha ou o pessoal não gosta do blog, quer é análises ao psi20 :)

Engraçado!

Muito boa noite!

Nos últimos dias tenho "conhecido" pessoas que têm estado a mudar a minha perspectiva sobre o trading e o meu pensamento sobre o mesmo.

Recebo muitos e-mail de pessoal que está a começar, e tem muitas dúvidas (que nunca acabam) a quem, eu com muito gosto, respondo, sem problemas. Já estive no lugar deles e não foi assim há tanto tempo. Mas esta nova perspectiva de Mercado a a dedicação que tenho posto em prática teriam que dar frutos mais tarde ou mais cedo. Irei por certo passar por momentos em tudo me parece azul e bonito e momentos em que amaldiçoo a hora em que comecei nestas vidas, mas fácil ou dificilmente terei de superar os obstáculos e não me deixar engrandecer quando ganho.

Mas como ia a dizer, tenho conhecido pessoas extremamente interessantes, com muitos mais conhecimentos do que eu alguma vez terei, com formação na área da economia com quem tenho tido muito gosto em falar e aprender. Mas há uma lição que tiro destas conversas:
quanto mais penso que sei acerca de algo mas me engano!

Todos os dias sinto-me a começar novamente e a aprender algo de novo. Sinto-me interessado, motivado e às vezes até reconhecido pelo meu esforço. (Pena não sentir isso no trabalho)
Sinto-me vivo!
e isso é tão bom....

Abraço
JP

Update de 19/08/2008

Boa noite

Em primeiro lugar quero pedir desculpa ao Anónimo que colocou um comentário sobre o site do www.mrswing.com, mas apaguei-o sem querer, mas a esta hora já não se pode pedir muito.

Em segundo lugar, quero dizer-vos que continuo à espera das vossas sugestões no sentido de melhorar o HCDT. Para já imponho a mim próprio duas condições:
1 - ser realizado perto de uma resistência
2 - a vela seguinte nã poder fazer um mínimo abaixo dos 50% da vela bullish

Deixo-vos mais um vídeo de actualização, com mais algumas acções a ter em conta, sendo que a maioria vai sair de cena.

Neste momento apenas duas posições abertas:
EVVV e RGC
Olhos na ZLC e SAPE

Abraço
JP

Em reflexão...

Após algumas entradas mal sucedidas, principalmente ontem, em padrões supostamente indicativos de uma reversão de curto prazo no Sistema do HCDT (High Close Doji Trigger) resolvi pensar de que forma poderia filtrar melhor os falsos sinais de inversão de tendência.

Aconteceu-me na UCBP e noutra que agora não me recordo.

Voltei a reler todo o artigo que dá grande valor a 3 aspectos fundamentais e que devem servir para filtrar:
1 - estes sinais devem ocorrer em zonas de Suporte/Resistência
2 - Pontos de Pivot; este é um aspecto que nunca dei muita importância, mas para o qual vou ter mais atenção. O que irei fazer, é procurar sinais em Weekly, calcular os seus pontos de pivot e em seguida, durante a semana, verificar se de facto se notam ou não zonas de suporte e resistência em gráfico diário
3 - Fast Stochastics, o autor fala que este indicador é o mais fiável para rapidamente indicar a confirmação da inversão de tendência

Após esta nova leitura, é imperativo reflectir sobre de que forma esta estratégia se adequa ao meu trading.

Decidi revisitar todos os setups....
Parece-me natural que após o fecho da vela acima do máximo do doji, seja necessário que a vela seguinte se mantenha no domínio dos touros. Logo, a entrada feita no dia seguinte tem de ter a meu ver a seguinte condição:
- o mínimo não pode ultrapassar 50% da vela anterior


De facto estes setups errados devem-se às condições de mercado, que desde ontem se estão a deteriorar (ainda bem que tinha stops apertados) mas mesmo assim verifica-se um elevado numero de falsos sinais.

Com a preciosa ajuda de um leitor do blog consegui obter no screneer não apenas doji "puros", mas também doji´s com menos de 0,20% de diferença o que aumenta consideravelmente o numero de resultados, pelo que podemos ser mais selectivos. (Ver comentários do High Close Doji Trigger)


O que vos proponho, é que também dêem ideias de como usando este setup poderemos filtrar os falsos sinais.
Através de que indicadores? Pensei também no ATR... Digam de vossa justiça, quem sabe poderemos chegar a resultados que sejam positivos para todos.

Aproveito também para dizer que a carteira do blog, vou drasticamente reduzida sendo agora composta por FFIV e EVVV e debaixo de olho a ICON

Abraço e aguardo pelas vossas opiniões
JP

Análise aos Índices

Boa noite!

Dado o aparente interesse nas análises a índices que está a haver na votação, resolvi esta semana analisar o SP500, DAX30 e o nosso PSI20. Como não negoceio índices, vai ser curioso ver daqui a uns tempos a minha visão de agora e compará-la com a da altura.
Espero que esta análise de algum modo vos seja útil.

Quero também aproveitar, para vos deixar um site muito bom com screener de acções americanas:
www.finviz.com
Nele podem fazer a busca por padrões, suportes resistências, etc... muito bom

Tive de fazer algumas alterações no blog porque infelizmente há pessoas que não respeitam quer o trabalho quer os interesses de outros. Pelo que decidi remover o chat e coloquei moderação nos comentários. Acabou por correr bem, pois o blog ficou menos pesado.

Outra coisa, pela enésima vez volto a referir que eu não sou um Guru da Bolsa (até esses se enganam) O meu conhecimento é limitado ao que domino, por isso:
- só negoceio aquilo que conheço
- não me responsabilizo por perdas de sugestões feitas neste site

A única vez que comprei acções porque alguém me aconselhou a fazê-lo, ficou-me tão marcada que não o voltei a fazer. Foi em pleno Bear Market de 2000-2002. Espero sinceramente que não tenham de passar pelo mesmo. Nessa altura lá sabia eu o que eram stops, LTa, AT, Padrões, etc...

Fica o Vídeo

Bom resto de fim-de-semana

JP